如何进量化投资？
先晒一下背景，某中流985本硕，数学系，2018年入职某大型券商自营quant， 两年半后的现在由于公司战略调整，部门被裁撤，无奈转为程序员。 其实很多人都知道quant这个称呼是不规范的，严格来说应该叫risk quant或者quantitative risk manager. 因为Quant这个词本身太过宽泛，指代不明。很多其他行业的从业者看到Quant这个title可能会以为你是做量化的，但实际上你可能根本不了解risk quant的工作内容。 而Risk Quant之所以被翻译成风险量化是因为在risk quant的工作中，quantitative method（定量方法）和risk（风险）是并重的两个组成部分。 以我做过的两个项目的经验来看，大多数的quant岗位都属于risk quant的范畴。虽然每个机构对quant岗位的称呼不一，但大多会将quant的岗位职责归纳为三类：modeling， coding 和dealing。这三类工作内容分别对应了quant的三大专业技能：建模能力，编程能力和数量分析能力。
1. Modleling 建立、测试、优化计量模型，包括金融衍生品价格、债券期限结构、信用风险、流动性等风险及收益的研究预测。
2. Coding 用编程语言实现模型，一般采用C++或R，根据机构的不同可能会有所侧重。
3. Dealing 处理日常的数据工作，包括数据收集、清洗、处理，基础数据的导出导入以及模型的参数估计和验证等工作。
除了这三项职责以外还会有一些quant特有的技能包括： 熟悉各类金融产品和市场基础知识，了解行业监管要求； 熟练使用Windows/Linux操作系统，掌握常用终端命令，能编写简单的shell脚本； 熟练掌握一种数据库的使用，如MySQL，Oracle等。具备基本的数据库设计知识，能够利用SQL进行大数据量的查询、统计和分析； 熟悉常用的数据结构，能够用C++/R实现常见的数据结构和方法。有分布式计算框架、机器学习、神经网络、优化理论等相关知识背景的优先； 具备良好的英语阅读能力，能够阅读英文文献和材料。
目前我了解到的大多数quant岗位的应聘要求都会包含以上几点，有的还会要求具有CFA/CPA/ACCA的证书。当然不同机构的量化研究部对于quant的要求也有区别，有的会更偏向于交易的经验，而有的则会偏向债券方向。总之quant的招聘要求其实还是相对固定的，认真准备即可。